Kitap hakkında
Bu kitap, zaman serisi analizinde çok denklemli modellerin teorik temellerini ve pratik uygulamalarını Stata yazılımı üzerinden adım adım ele alıyor. Vektör otoregresyon (VAR) modellerinden başlayarak durağanlık, varyans ayrışımı ve yapısal VAR (SVAR) gibi kavramları derinlemesine inceliyor. Ardından eşbütünleşme (koentegrasyon) ve hata düzeltme modellerine geçerek, Johansen testi ve sınırlandırılmış vektör analizleriyle zenginleştirilmiş bir yaklaşım sunuyor.
Stata’nın yanı sıra EViews ve diğer programlarla da karşılaştırmalı örnekler içeren eser, gecikmeli dağılımlı otoregresif (ARDL) modelleri ve çok değişkenli GARCH yapılarını da kapsamlı bir şekilde açıklıyor. Teorik bilgilerin yanı sıra gerçek veri setleriyle desteklenen uygulamalar, okuyucunun konuyu somut örnekler üzerinden kavramasını sağlıyor. Zaman serisi analiziyle ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için pratik bir rehber niteliği taşıyor.
Stata’nın yanı sıra EViews ve diğer programlarla da karşılaştırmalı örnekler içeren eser, gecikmeli dağılımlı otoregresif (ARDL) modelleri ve çok değişkenli GARCH yapılarını da kapsamlı bir şekilde açıklıyor. Teorik bilgilerin yanı sıra gerçek veri setleriyle desteklenen uygulamalar, okuyucunun konuyu somut örnekler üzerinden kavramasını sağlıyor. Zaman serisi analiziyle ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için pratik bir rehber niteliği taşıyor.
