Kitap hakkında
İçindekiler ÖNSÖZ GİRİŞ I. BÖLÜM 1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR) Durağanlık (Stationary) Varyans Ayrışması Hipotez Testi (Hypothesis testing) Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression) II. BÖLÜM 2. STATA UYGULAMALARI 2.1 Veri Yükleme ve Stata Kodları 2.2.Yapısal Vektör Otoregresyon ( Structural Vector autoregression (SVAR)) III. BÖLÜM 3.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON- COINTEGRATION) VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ 3.1. Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi 3.2. Koentegrasyon ve Hata Düzeltim (error correction, hata düzeltme) 3.3. Johansen Koentegrasyon Testi 3.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri JOHANSEN VERİLERİ: ALTERNATİF UYGULAMA 3.5 STATA UYGULAMALARI 3.6. GECİKMESİ DAĞITILMIŞ OTOREGRESİF MODELLERLE (ARDL) 3.6.1. EViews ile örnek ARDL Koentegresyon Analizi 3.6.2.STATA ile ARDL Tahmini 3.7 Üç Programda Ortak Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme 3.7.1. Model Seçimi 3.7.2.Sınırlandırılmış Koentegre Vektör Analizi 3.7.3. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response) IV. BÖLÜM 4.Çok Değişkenli MGARCH Modelleri (Multivariate GARCH models) EK Tablolar Bir Makale Uygulaması İstatistiki Tablolar KAYNAKÇA
